先贏后輸 新世紀“黑八”無望
2018-05-20 15:01:49
一分鐘數據的套利情況你知道嗎？深圳中金黃金專家來分析
2018-05-20 15:01:49
來源: 中國網
我們一般用到的都是日收盤數據作為分析對象，但我們擔憂，在日內交易中，是否出現價差的劇烈波動，對套利操作產生不利影響，所以我們對分鐘數據進行分析。由于分鐘數據采集具有一定的難度，所以深圳中金黃金專家分析了從2013年11月19日到2014年1月6日一個半月的一分鐘數據。
從圖中可以看到，這段時間內的價差基本上是平滑的，沒有出現大幅的日內波動的情況，這說明利用日收盤價計算套利機會具有合理性。
深圳中金黃金專家對這段時間內期貨價格和T+D價格的價差分析得到如下結果：價差90%的概率位于(1.85和4.24)之間，上限和之前計算的2009年以來數據的價差上限相符，下限則偏高。
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